Data Scientist, Credit Risk
About KOHO
We’re on a mission to make financial services better for every Canadian. That means no hidden fees, no predatory interest rates - just financial products designed to help our users spend smart, save more, and build real wealth. We’re a performance organization with a strong heart: we care deeply about outcomes, and everything ties back to our mission - to financially empower a generation of Canadians.
At KOHO, we’re not your average 9-5. We believe real impact comes from people who are trusted, empowered, and supported to do their best work - without sacrificing their lives to do it. We prioritize work-life integration, not just work-life balance. That means asynchronous collaboration, flexible hours, and a remote-first setup built around autonomy and high trust.
KOHO is entering its next chapter - leaner, smarter, more AI-integrated. We’re building for impact, not bureaucracy. If you thrive in environments that value clarity, ownership, and bold thinking, you’ll fit right in.
About the Role
We're building a world-class financial product and we need someone to help take our data operations to the next level. Our team is growing fast, and we’re looking for a Predictive Modeller to join us. You understand the data-driven decision making needs of a high-growth organization and are focused on concrete outcomes and KPIs. You look for the highest leverage solution to the most important problems, through either pragmatic analysis, a predictive model, or unsupervised learning methods.
What you'll do
Design and develop statistical and machine learning models for credit risk parameters (PD, EAD, LGD) across lending products including credit card, line of credit, overdraft, BNPL, etc.
Execute full model development lifecycle from data exploration and feature engineering through validation and deployment
Implement advanced modelling techniques including regression, classification, ensemble methods, and deep learning algorithms
Conduct model performance monitoring, champion-challenger testing, and regulatory compliance validation
Collaborate with Risk Management, Credit, and Product teams to translate business requirements into technical specifications
Create automated dashboards, reports, and ad-hoc analyses to support strategic business decision-making
Document model methodology, results, and insights
Lead model refresh initiatives and back-testing procedures to maintain predictive accuracy and performance
Who you are:
5+ years of experience in predictive modelling with demonstrated collaboration across data science, engineering, and product teams
Proven experience developing credit risk models (PD, EAD, LGD) for consumer lending products including credit card, line of credit, overdraft, BNPL, etc.
Expert proficiency in Python and SQL with hands-on experience in feature engineering, model development, validation, and performance analysis
Strong knowledge of statistical modelling techniques, machine learning algorithms, and model deployment in production environments
Experience with MLOps platforms (Sagemaker)
Track record of measuring and optimizing business outcomes of machine learning models in live production systems
Excellent written and verbal communication skills with ability to present complex technical concepts to non-technical stakeholders
Experience with regulatory frameworks and model risk management practices in financial services
Bachelor's or Master's degree in Statistics, Mathematics, Economics, Computer Science, or related quantitative field
Passion for applying data science to improve financial products and enhance customer financial outcomes
Description de poste en français
Scientifique de données, Risque de crédit
À propos du poste
On bâtit un produit financier de calibre mondial pis on a besoin de quelqu'un pour amener nos opérations de données au prochain niveau. Notre équipe grandit vite, pis on cherche un·e Modélisateur·trice prédictif·ve pour se joindre à nous. Tu comprends les besoins de prise de décision basée sur les données d'une organisation en forte croissance pis tu te concentres sur des résultats concrets pis des KPIs. Tu cherches la solution à plus fort levier pour les problèmes les plus importants, que ce soit par une analyse pragmatique, un modèle prédictif ou des méthodes d'apprentissage non supervisé.
Ce que tu vas faire
Concevoir pis développer des modèles statistiques et d'apprentissage automatique pour les paramètres de risque de crédit (PD, EAD, LGD) à travers les produits de prêt incluant carte de crédit, marge de crédit, découvert, acheter maintenant payer plus tard, etc.
Exécuter le cycle de vie complet de développement de modèles, de l'exploration des données pis l'ingénierie des caractéristiques jusqu'à la validation pis le déploiement
Implémenter des techniques de modélisation avancées incluant régression, classification, méthodes d'ensemble pis algorithmes d'apprentissage profond
Effectuer le suivi de performance des modèles, les tests champion-challenger pis la validation de conformité réglementaire
Collaborer avec les équipes Gestion des risques, Crédit pis Produit pour traduire les exigences d'affaires en spécifications techniques
Créer des tableaux de bord automatisés, des rapports pis des analyses ad hoc pour soutenir la prise de décision stratégique d'affaires
Documenter la méthodologie des modèles, les résultats pis les insights
Diriger les initiatives de mise à jour des modèles pis les procédures de back-testing pour maintenir l'exactitude prédictive pis la performance
Qui tu es :
5+ ans d'expérience en modélisation prédictive avec une collaboration démontrée entre les équipes de science des données, d'ingénierie pis de produit
Expérience prouvée dans le développement de modèles de risque de crédit (PD, EAD, LGD) pour les produits de prêt aux consommateurs incluant carte de crédit, marge de crédit, découvert, acheter maintenant payer plus tard, etc.
Maîtrise experte de Python pis SQL avec expérience pratique en ingénierie des caractéristiques, développement de modèles, validation pis analyse de performance
Solide connaissance des techniques de modélisation statistique, des algorithmes d'apprentissage automatique pis du déploiement de modèles en environnements de production
Expérience avec les plateformes MLOps (Sagemaker)
Historique de mesure pis d'optimisation des résultats d'affaires des modèles d'apprentissage automatique dans des systèmes de production en temps réel
Excellentes compétences de communication écrite pis verbale avec la capacité de présenter des concepts techniques complexes à des parties prenantes non techniques
Expérience avec les cadres réglementaires pis les pratiques de gestion du risque de modèle dans les services financiers
Baccalauréat ou maîtrise en statistiques, mathématiques, économie, informatique ou domaine quantitatif connexe
Passion pour l'application de la science des données afin d'améliorer les produits financiers pis les résultats financiers des clients
KOHO is for builders.
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The KOHO culture is one of collaboration, creativity, and diverse perspectives. We are committed to building and fostering an inclusive, accessible environment for everyone. If you have any questions, concerns, or requests regarding accessibility needs, please contact peopleaccessibility@koho.ca and the People and Culture team will be happy to help.
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Note: this posting is for an existing vacancy that we are seeking to fill.
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